среда, 23 декабря 2015 г.

Система №2 для фьючерсов



Система основана на слежении за трендом цены.  После открытия позиции, устанавливается следящий стоп. В системе применяется риск 1,5% на позицию. Система применяется на дневных графиках и поэтому ордера контролируются раз в сутки, после получения данных о предыдущей сессии. Для торговли применяется диверсифицированный портфель из 17 фьючерсов:

Валюта:
1. Австралийский доллар
2. Евро

Энергия:
3. Нефть
4. Природный газ
5. Бензин

Металлы:
6. Золото
7. Медь
8. Палладий

Ставки:
9. 10-летние ноты США
10. 30-летние бонды США

Сельское хозяйство:
11. Соевые бобы
12. Кукуруза

Мясо:
13. Постная Свинина
14. Крупный рогатый скот

Softs:
15. Хлопок
16. Кофе
17. Сахар

Ниже приведен тест системы на исторических данных начиная с 1980 года. Издержки задавались из расчета 10 долларов на комиссию и 84 доллара на проскальзывание.








4 комментария: